Интересно обсудить, как подписанный первым заместителем
Председателя Банка России В.В. Чистюхиным документ
повлияет на рынок и кого вынесут первым, шортистов или лонгистов.

Думаю,

причина падения индекса Мосбиржи - 
резкое укрепление рубля на Мосбирже.
Но на межбанке рубль слабеет.

По дневным
Зелёные свечи — USDRUBF (вечный фьючерс доллар / рубль)
Жёлтый график — USDFIXME (фактически, курс ЦБ РФ, который устанавливается по итогам торгов на межбанке с 10-00 до 15-30)

Получается,
2 курса 
-   на межбанке всё дороже,
-   на Мосбирже дешевле.

Т.е. USDRUBF дешевеет, а его базовый актив дорожает.

Прикол от Мосбиржи.

С уважением,
Олег

ГДЕ ДНО

На каком уровне покупать?

Многие сейчас занимаются гаданием,
где дно.
Заранее точно это нельзя знать.

Мониторю,
важны резкие изменения объёма по индексу Мосбиржи,
открытого интереса по фьючерсам.

Ничего особенного в объёмах торгов и в открытом интересе (ОИ)
сегодня не произошло.

Личное мнение.
Не виду смысла закрывать вклады,
продавать фонды денежного рынка (у кого они есть), чтобы срочно покупать акции.

Думаю, покупать надо при резком росте ОИ,
при маржин коллах
(когда видите обвальное, вертикальное падение — это маржин коллы).

Сейчас изменения объёма не существенные.

Ни Сбер, ни Лукойл, но Транснефть,... не стали хуже,
судя по отчётам.
Просто идёт игра:
падает оценка акций,
соответственно, растёт дивидендная доходность.

С уважением,
Олег

Посчитал коэффициент корреляции между S&P500 и индексом Мосбиржи.
По дневным, по ценам закрытия за 2,5 года.
В EXCEL по формуле КОРРЕЛ(...;...) = 0,82
(высокая зависимость).

С уважением,
Олег

Сейчас на ФОРТС много возможностей на валютном арбитраже
между срочными и вечными валютными фьючерсами.
Доходность в %, при грамотной работе, в разы больше ключевой ставки.

Но, всё меняется.

Многих интересует,
как сделать аналог фонда денежного рынка на ФОРТС.

IMOEXF шорт 10Х контрактов +
срочный MIX лонг X контрактов.
Получаете синтетическую облигацию
с доходностью близкой к ключевой ставке.

Достаточность средств
по арбитражным среднесрочным позициям
обычно 1,15 — 1,20 (личное мнение). 

Контрактов IMOEXF в 10 раз больше, т.к.
по IMOEXF стоимость шага цены / шаг цены = 10. 

Презентация IMOEXF на сайте Мосбиржи
fs.moex.com/f/19592/onepager-vechnye-fjuchersy-na-indeks.pdf

Сегодня 3 августа 2024г
Если Вы читаете этот пост в будущем, 
всё меняется.
Пока доходность описанной в этом посте связки около КС.

На Мосбирже иногда бывает то, что не может быть.


С уважением,
Олег

Простая математика
Файл test.csv
(выложил в чате
t.me/OlegDTrading )- это значения по дням

Расчёт K=КОРРЕЛ(B3:B525;E3:E525)
Закрытие по дням с 1 7 2022 по 19 07 2024
Получается 0,85

S&P500 по дневным

VIX (индекс волатильности S&P500, этот индекс называют «индекс страха» и он растёт)

Портфели растут резко больше индекса.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи уже 6,8% с начала 2024г.

Верхнее окно — индекс Мосбиржи по дневным.
Нижнее окно, оранжевый индикатор — это индекс силы Александра Элдера, приведённый на объём.
Индекс силы растёт.
Т.е. рост с 3030 на более высоких объёмах, чем падение.

Думаю,
на рынке наметились лидеры
БСП
Сургут пр
Лукойл
Роснефть
и др.
Именно эти акции держу в портфеле.

С уважением,
Олег